第63章 暗流下的操作（1 / 2）
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上海贝当路公馆的书房里，陈嘉树仔细读完了周安德烈那份充满微观细节的报告。他将报告放下，指尖在办公桌上轻轻敲击。
“叫沈直和赵启明过来。”他对老周吩咐道。
沈直和赵启明很快到来，站在书桌前。
陈嘉树将周安德烈的报告推给他们：“仔细看看。特别是关于信贷收缩和工厂订单的部分。”
待二人快速浏览完毕，他直接问道：“我们目前的头寸和杠杆情况。”
沈直立即回答：“回陈先生，我们构建的指数模拟组合目前整体杠杆维持在两点二倍，跟踪误差控制在百分之三以内。浮盈已经超过三十五万美元。”
“太保守了。”陈嘉树的声音平静无波。
赵启明眼睛一亮，沈直却皱起眉头。
陈嘉树没有看他们的反应，继续说：“从下周开始，在保持整体风险可控的前提下，将杠杆率逐步提升到三倍，重点增持那些流动性最好的核心成分股。”
“陈先生，”沈直忍不住开口，“目前市场虽然表现强劲，但波动率已经在放大，刚刚的报告也指出信贷收缩，牛市根基已经松动。三倍杠杆意味着……”
“意味着我们需要更严格的风险控制。”陈嘉树打断他，“沈直，你负责制定新的监控规则。我要你每天汇报持仓的流动性指标，以及在不同跌幅情景下的压力测试结果。”
他转向赵启明：“你负责执行加杠杆。记住几个原则：第一，单日增持任何股票不得超过该股日均成交量的百分之二；第二，优先选择那些成交量活跃、买卖价差小的股票；第三，所有操作必须分散在多个经纪商账户进行。”
“是，陈先生！”赵启明激动地应道。
沈直默然点头：“我会制定详细的风险监控方案。”
“很好。”陈嘉树从抽屉里取出一份文件，“这是我整理的未来六个月需要重点关注的二十只股票清单。它们的流动性最好，对指数的影响也最大，加杠杆的操作，主要集中在这份清单上。”
这份清单，是他根据记忆精心筛选的，既考虑了这些股票在牛市末期的表现，也兼顾了它们在暴跌时的流动性。
“另外，”陈嘉树补充道，“从下个月开始，我要你们每周提供一份市场情绪分析报告。重点关注融资余额的变化、新股发行的数量和市场反应、还有主流财经媒体的论调转变。”
“明白。”两人齐声应道。
“去吧。”陈嘉树挥挥手，“记住，执行要稳健，不要引起市场注意。”
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