第19章 回测与样本：100笔之后，你才是自己最好的老师（2 / 2）
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高波动窗口，滑点上升，盈亏比被压扁。
“这不是失败，这是回测给你的礼物。”张三让他设计两道阈值：
形态复测阈值：最近K小时内假突破≥X次→本时段弃做；
波动阈值：ATR/价差超过历史分位数Y%→降仓或跳过。
再次跑表，MDD从?12R降至?8R，卡玛比提升近一倍。
七、心理样本：最难的是穿过“连续亏损”的黑隧道
“回测告诉你，最长连续亏损可能是7次?1R。”张三说，“你要写一张心理SOP：
连亏≥3R：当日强制停机；
连亏≥5R：休市两天，只复盘；
连亏=7R：回读SOP与样本，降回最初参数，从小仓重启。”
“一世，你能扛7次吗？”
“不会舒服，但至少早知道。”他笑了笑，“比‘以为自己不会错’诚实。”
八、把回测写成“人话”
《回测摘要·V1》：
适用市场：趋势与弱震荡；
禁做时段：假突破密集/高波动窗口/重大数据前后；
参数：N=20、M=20、放量系数=1.3、ATR缓冲=0.8；
风控：R=1%，分批40/30/30，止损逻辑位?缓冲；
退出：目标位先锁，余下追踪；
期望：胜率约46%–52%，盈亏比1.8–2.4R，年化（纸测）≈__；
MDD：?8R（优化后）；
连续亏损：最大7；
卡玛比：≈__；
注意：回测≠承诺，实盘用半仓参数起步，逐步验证。
爽点不在收益曲线，而在你第一次把“我感觉不错的策略”变成“我知道它何时不做”。
张三最后写下：
“回测是一面镜子，不是化妆台。”
一世关上电脑，心里很稳。他知道自己不是神，但他可重复。
章末·课后小抄
真/简/稳：真数据真规则；变量越少越可复制；指标重回撤与连续亏损。
100笔样本：牛/熊/震荡都要有；少于100笔不谈稳定。
两道阈值：假突破密集→弃做；高波动→降仓/跳过。
心理SOP：连亏3R停机、5R休市、7R重启。
可执行表·回测到实盘迁移卡
数据区间：–（牛/熊/震荡各占__%）
参数：N__M__放量系数__ATR系数__
费用假设：手续费__滑点__资金费率__（参考）
阈值：假突破≥__次/h弃做□；ATR/价差分位≥%降仓□
期望：胜率__%盈亏比__R年化__MDD__R卡玛比__连亏ax__
实盘迁移：首月半仓□R=1%□日内≤2笔□
复盘更新：参数__；SOP修订点__
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