第610章 搭建下单模型（1 / 2）
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后面几个交易日，云汉的股价，陷入了连续的阴跌。
没有再出现8号那种，一天从高点砸下来12个点的暴力行情，那种跌法，像一场雷暴，来得猛，去得也快，虽然吓人，但好歹痛快。
可阴跌不一样。
它没有大阴线，没有跌停，甚至每天只跌那么几个点。今天跌一点，明天再跌一点，像钝刀子割肉，一刀一刀，割得人没脾气。等你回过神来，股价已经从30块附近，一路滑到了26.8的位置。
8号那天主力那5亿多的货砸下来，上面的套牢盘，压得死死的。33块、32块、31块，一路下来，全是高位追进去的人，被套在那儿，眼巴巴地等着解套。
这些筹码，一天不清干净，股价就一天起不来。
所以，短期能有什么像样的反弹？阴跌，才是正常的。
林深这几天没急着去抄底，他太清楚了，这个时候进场，就是往套牢盘里钻。要等，等上方的筹码松动，等抛压释放干净，等一个合适的位置。
这几天的功夫，他一点都没闲着。他把自己，泡进了量化团队那边，天天往楼下跑。
他要做一件，早就想做、却一直没腾出手来做的事。
这件事的起因，说起来，还有点自嘲。
他在云汉上清仓，后面那1.7亿的货，为了不惊动盘面，硬是一笔一笔，拆成跟散户一样的小单，手动挂出去。几百手、几十手地往外放，手指头酸得发麻。
所以他就想：得让量化团队，给自己做一套挂单系统才行。
自己这双手，再快，也经不起这么造。
现在，他终于腾出手来。
我想做一套东西。林深把覃思琪和几个核心的人叫到一起，开门见山，一套只用来下单的算法模型。
他解释说，团队现在做的那套完整模型，要选股、要跑因子、要做收益，工程量大，复杂得很。他这个不一样，简单得多——不需要选股。他选好哪只票，告诉它，它只需要执行：检索数据，然后帮他把单子下出去。
覃思琪一听就明白了，这是林深，要给自己手动拆单麻烦的那个痛点，找一个解法。她当即点头，从每个小组里，抽了一批人马出来，跟着林深一起干。
于是，因子组的高博文、李曼，数据组的郑启铭，算法组的徐嘉伟、高达，还有交易风控的刘建豪，全都加入了进来。
这套模型，他们从底子开始一点点搭。
底子，用的是冰山指令。
这四个字，听着玄，其实特别好理解。
你想，如果一家机构，要买一个亿的货，它会怎么做？会一口气把这一个亿，全砸在盘口上吗？不会。那样做，等于大声告诉全世界：我要买一个亿！
盘口上那些做短线的人，眼睛比谁都尖，一看这么大一笔买单，立刻就会警觉——有大资金进场了。
要么，他们趁机抬价，让你买得更贵。要么，他们反手做空，等着你接盘。
所以真正的大资金，从来不会明着来。他们会把这一笔大单，拆成无数小单。一笔几十万、几百万，慢慢地放。盘面上看起来，就跟普通散户买进一样，一点都不起眼。
这就是冰山指令的核心——只露出冰山一角，把绝大部分的意图，藏在水面以下。
林深之前手动做的，就是这么一件事。一笔几百手、几十手地往外放，伪装成散户，让人看不出他的真实想法。
只是，太累了。
现在，他要把这件事，交给程序去干。
在冰山指令的基础上，林深带着这批人又加入了各种算法。
算法这个名字，听着唬人，拆开来看，其实都是人话。说白了，就是怎么把你的大单，聪明地、不惊动市场地，拆成小单下出去。
第一种，叫T，时间加权平均价。
它的逻辑最简单：把你手里的总资金，在你设定的时间段里，均匀地切分。比如你定在上午九点半到下午两点半，那它就每隔固定的时间——30秒，或者1分钟——自动下一笔小单。
不管盘面是热闹还是冷清，它就匀速地，一笔一笔地下。
你可以把它理解成开车时的定速巡航，不管前面路况怎么样，就按这个速度，匀速往前开。简单，稳定，不费脑子。
T的好处，就是省心。你不用去判断盘面，不用去预测成交量，设定好时间段和总金额，剩下的，它自己就跑完了。对于那种流动性好、盘面平稳的票，用T，最合适。
但它也有个缺点：盘面冷热不均的时候，你还匀速地下，就吃亏了。别人放量的时候，你不多买；缩量的时候，你也不收手。到头来，你的成交价，就可能比市场均价还差一点。
于是，有了第二种，V，成交量加权平均价。
它的逻辑，是不按时间均分，而是跟着市场的成交量走。
原理是这样：一天之中，市场的成交量，不是平均分布的。开盘那半小时，和尾盘那半小时，是全天最热闹的时候，成交最密集；而临近中午那段时间，大家都去吃饭了，交投清淡，成交稀少。
V，就是利用了这个规律。在历史上放量的时段，多下单；在交投清淡的时段，少下单。
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