第503章 量化困局（1 / 2）
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林深跟进去，一眼就把整个空间看完了。
这间办公室只有六十多平，一加一的布局，外面是几张拼在一起的工位，里面用玻璃墙隔出了一间小会议室，也就够放一张长桌和几把椅子。
他刚走进去，里面的人全都站了起来。
“学长好。”
五六个人先后开口，有人叫学长，有人叫林总，声音都不大，但眼睛全落在他身上。林深在滨海大学是名人，这些人他虽然都不太熟悉，但众人显然都认识他。
覃思琪站在他旁边，一一介绍过去。
“高博文，李曼，他们俩做因子研究。负责挖掘选股信号，测试各类因子跑回测，统计IC、收益曲线，找市场规律。”
高博文戴着一副圆框眼镜，个子不高，看上去有些拘谨。李曼是团队里唯二的女生，站在靠后的位置，朝林深点了点头。
“郑启铭，我们的数据工程师。负责下载、清洗股票行情、财务、龙虎榜这些数据。”
郑启铭看着最安静，林深进来时他正在电脑前处理一行行数据，这会儿也只是简单说了句“学长好”。
“徐嘉伟，高达，负责算法和AI开发，写Python代码，搭回测框架，训练机器学习模型。”
这两个人和郑启铭不同，看林深的眼神里除了紧张，还多了一层跃跃欲试。林深点了一下头，视线落在最后一个人身上。
“刘建豪，是我们团队的交易员兼风控。平时监控模型实盘运行，每天开盘查看下单、滑点、回撤。行情极端的时候人工暂停策略，紧急止损。”
林深扫了一眼这间办公室，工位都紧挨着，桌上除了电脑就是资料，几本英文版的机器学习和量化书摊开着，旁边放着写满公式的草稿纸。
条件算不上好，但所有人都很投入，像是一群真要把事情做出来的人。
“走吧，去会议室。”覃思琪往里走，林深跟了过去。
说是会议室，其实更像个讨论间。墙上贴满了各类便签，有几张还是手写的公式和流程图。
覃思琪拉开椅子让林深坐下，随后从旁边的柜子里拿出一份报表，递了过来。
“学长，这是我们这几个月的研发投入清单。”
林深接过来扫了两眼，那三百万他从一开始就说过是不求回报的投入，盈亏都算她们的。但覃思琪显然没这么想，她仍然把他当成老板，每一笔支出都记录得很详细。
报表上，两百万用于研发，主要是金融数据授权、租服务器、租算力。加上办公场地和设备，人员工资占的比例反而不大，每个人每月只有七八千块。
林深看到这个数字时，心里动了一下。这些人如果出去找工作，以他们的学历和技能，不可能只拿这个数。他们愿意留在这里，说明是真的相信这件事能做成。
覃思琪等他看完，又补充道：“两百万用在研发投入上，剩下一百万留给模型的实盘验证。”
林深合上报表，放在一边：“看看你们的模型吧。”
覃思琪把笔记本电脑接到投影仪上，屏幕亮了。
她把她们的一代模型从框架到实盘数据完整地演示了一遍。怎么选数据，怎么做特征，怎么训练，怎么回测，每一步都放了对应的图表和代码片段。
“我们目前主要走的是因子挖掘加机器学习打分这条路。”覃思琪一边翻PPT，一边说，“先由高博文他们提取基础因子，再通过随机森林和梯度提升树做非线性组合，最后用历史数据回测优化权重。”
高博文在旁边补充：“因子库目前有三百多个，覆盖量价、基本面、情绪和资金流。IC均值在0.03到0.05之间，个别因子的分层收益很稳定，但合在一起之后，模型的整体表现并没有我们预期的好。”
林深听得很认真，但没有急着下结论。等他们把整个模型搭建的流程大致讲完后，他才问：“你们训练数据是什么频率的？日线、分钟线，还是Tick级数据？”
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