第158章 金融机器学习（2 / 2）
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林深“嗯”了一声，头都没抬，目光还钉在书页上。小虎站了几秒，知道他这个状态是叫不动的，转身回了自己房间。
客厅里安静下来，只剩下林深翻书的声音。
他翻回到一处讲“数据陷阱”的地方，书上举了个例子——有人用全量的历史数据跑模型，曲线漂亮得一塌糊涂，但实盘一跑就亏钱。原因很简单：跑回测的时候模型已经“偷看”了未来的数据，等于考试前拿到了答案。林深看到这里，手里的笔顿了一下，想起自己之前就是这么干的。
他在本子上重重写下一行字：不能偷看答案。
碗里的热气慢慢散了。
饺子皮开始变干，几颗粘在碗沿上。
又翻了几页，看到一个方法叫“分时段验证”，大意是把数据按时间切成一段一段的，先用前面的训练模型，再用后面的验证，一步一步往前推，像开车一样，只能往前看，不能回头。
林深觉得这个比喻很形象，又在笔记本上画了一条长长的箭头，
窗外的夜色越来越浓。客厅里只亮着沙发旁边的一盏落地灯，灯光把林深的影子拉得很长，投在对面的白墙上。
他翻到后面关于“止损”的内容。书上说，很多人喜欢设一个固定的止损比例，比如跌3%就割肉，但这种方法很死板——市场安静的时候2%可能太宽，利润全吐回去了才触发。市场动荡的时候3%又太窄，动不动就被扫出来。更好的办法是让止损跟着市场的节奏走，市场动得厉害就把线放宽一点，市场平稳就把线收紧一点。
林深想起自己之前就是那个“很多人”，设了一个2%的止损雷打不动。后来听了崔金源的峰会，才试着把止损跟波动率挂钩，但那只是初级的改法。书上这个思路更系统，他想把它消化进自己的模型里。
他在这段旁边画了好几个星号，又在本子上写了四个字：让线活起来。
时间一点一点地流走。
十一点，十二点，凌晨一点。
林深完全没有注意到时间的流逝。他一会儿埋头看书，一会儿抬头盯着天花板发呆，嘴里念念有词，手里的笔几乎没停过。茶几上那碗饺子已经完全看不出热气了，几颗饺子黏在一起，汤面上结了一层薄薄的油膜。
凌晨五点的时候，他翻完了第四章，停下来揉了揉眼睛，靠在沙发上闭了几秒钟。
脑子里全是刚才读到的内容，数据的陷阱、分时段验证、让止损跟着市场走。这些东西不再是书上的概念了，他已经在脑海里把自己那个模型套进去试了一遍。
坐直身子，林深翻开笔记本，把今晚理解到的几个关键方向一条条列出来：
第一，回测的方法要改，不能再一次性跑完所有数据。
第二，止损不能死板，要让规则跟着市场变化调整。
第三，要从数据里挖更多有用的信号。
写完之后他又看了一遍，心里觉得踏实了不少。虽然很多细节还没完全想通，但至少知道了下一步该往哪个方向走。
他合上笔记本，揉了揉发酸的眼睛，这才注意到茶几上那碗水饺。他伸手碰了一下碗沿，凉的，碗底已经沁出一圈水渍。
筷子还整整齐齐地摆在碗边，一动没动。
他愣了一下，才想起来小虎端过这碗水饺。那是多久之前的事了？三个小时？四个小时？打开手机屏幕，已经到凌晨五点多了。
他站起身伸了个懒腰，走到窗前。外面的天都快亮了，窗帘外面泛着一点一点的鱼肚白。
回到在沙发上坐下来，翻开笔记本在页脚的空白处，他写下了两行字。
“金融数据不能偷看未来。”
“回测不是验证过去，是模拟未来。”
他盯着这两行字看了很久，然后把笔记本合上，靠在沙发上，闭上了眼睛。
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