第148章 重振旗鼓（2 / 2）
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“你的模型是什么逻辑？”
“双均线交叉，再加一些过滤条件。5日均线上穿20日线就做多，下穿就做空。”
王鸣听完，嘴角动了一下。他靠在椅背上，手指在桌上轻轻敲了两下。
“你知道量化交易分两种吗？”
林深愣了一下。“哪两种？”
“一种做震荡，一种做趋势。”王鸣竖起两根手指。
“做震荡的，是在价格区间里来回买卖。低买高卖，赚的是波动的钱。市场横盘震荡的时候，这种策略最赚钱。”
他收起一根手指。
“做趋势的，是在方向确定的时候跟着走。追涨杀跌，赚的是方向的钱。市场单边大涨或大跌的时候，这种策略最赚钱。”
他看着林深。“我们量化部做的是多股票组合，四千多只票里总能找到震荡的、趋势的，东边不亮西边亮。但你做的是单品种，螺纹钢就一个，它走趋势的时候你用震荡策略，等于看着鱼从网边溜走。”
林深盯着屏幕，脑子里像被人按下了开关。
王鸣说得对。他的模型是做震荡的。金叉做多、死叉做空——这是在捕捉价格的反转，不是跟随趋势。
螺纹钢整体在往下走，但模型还在多空两边做。今天一个做多信号，明天一个做空信号，多空对冲，赚的全是蚊子腿。
趋势的钱，他一口都没吃到。气得林深心里直呼吐血。
他合上笔记本电脑。“谢了，我明白是怎么回事了。”
“不客气。”王鸣端起咖啡杯，又补了一句。
“震荡和趋势，两种策略没有好坏之分，看市场环境。震荡市里做趋势，来回被割。趋势市里做震荡，捡了芝麻丢了西瓜。关键是分清楚现在是什么市。”
林深点了点头，站起来，走出量化部。
回到28楼，他没有急着写代码，而是先打开螺纹钢的行情软件，调出日线图。然后把时间轴拉到五年前，把2013年到2018年的数据全部导出来，下载到本地。
十几兆的CSV文件，几万行数据。他打开文件，开始一条一条地看。
不是靠记忆硬背，而是带着问题在筛选。他要做的是找出趋势行情的规律，不是记住每一根K线。
他把过去五年按年份分段。2016年单边上涨，从一千八涨到三千四。2017年先震荡后上涨，从两千八涨到四千。2018年到现在，从三千八跌到三千二，单边下跌。
然后他开始分析每一段趋势行情的特征。
把2016年的数据单独拉出来，看趋势启动之前，价格在什么位置，均线是什么形态，成交量有什么变化。他发现了一个规律：
那一波上涨之前，价格在低位盘整了将近两个月，然后一根放量阳线突破了盘整区间。之后价格沿着5日线一路往上推，每次回调到20日线就反弹，从来没有跌破过60日线。
他又看2017年的数据。这一年的上涨不像2016年那么顺畅。中间有几次比较大的回调，价格跌破了20日线，但始终站在60日线上方。每次跌破20日线之后都会重新站回去，然后继续上涨。
再看2018年的下跌。年初的时候，价格在高位盘整了一个多月，然后一根放量阴线跌破了60日线。之后价格沿着5日线一路往下，从来没有站回过60日线上方。
他在笔记本上把这些观察写下来。
趋势启动的信号——放量突破盘整区间。
趋势持续的判断标准——价格在60日线上方，回调不破60日线。
趋势结束的信号——放量跌破60日线。
三行字写完，他盯着笔记本看了一会儿。脑子里已经把过去五年的行情特征归纳清楚了。不是靠死记硬背每一根K线，而是靠分析和总结。
这是他真正擅长的事，别人要看一百张图才能总结出来的规律，他看几遍就能抓住核心。
几乎一整天，他都泡在数据里。连午饭都是苏晚帮忙带的叉烧饭，他三口两口吃完，筷子一放，继续敲键盘。
他打开Python，新建了一个空白文档。
开始敲代码。先写60日均线的计算函数，十几行代码，一气呵成。
然后写趋势判断的逻辑：价格在60日均线以上，只做多，不做空；价格在60日均线以下，只做空，不做多。
再写突破信号的逻辑。20日新高就做多，20日新低就做空。
写完之后，他加了一个过滤条件：突破确认需要成交量放大，过去20天的平均成交量的1.5倍以上才开仓。这样可以过滤掉一些假突破。
保存代码，跑回测。
屏幕上慢慢刷出结果。
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