第143章 量化模型，实盘开跑（1 / 2）
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第二天上午，林深坐电梯下到27楼，推开量化部的门。王鸣正对着屏幕上的回测曲线发呆，手里端着一杯冒着热气的咖啡。
“林总好，有啥事呀？”王鸣转过头笑着说。
“别打趣，我的模型跑通了，想借你的服务器跑一下。”
王鸣让开半个身子，指了指旁边一台闲置的电脑。“用那台。数据接口都配好了，你直接连。”
林深坐下来，打开自己的期货账户。
账户里已经提前转进去了400万。这个金额放在股票账户里不算什么，但在期货市场，十倍杠杆，就是4000万的交易额度。
他在服务器上打开了量化交易系统。这套模型他断断续续改了将近一个月，从最初的双均线到加ADX过滤器，再到成交量确认，最后针对期货的特性做了参数调整。
螺纹钢的合约规格、保证金比例、手续费成本，他都一一写进了代码里。
回测跑了上百次，年化收益从最初的12%提到了22%，最大回撤控制在15%以内。胜率还是不高，只有43%左右，但盈亏比做到了2.5比1。赚一次够亏两次半还有余。
他开始设置参数。系统里有一个选项，交易频次，分为高、中、低三档。
高频次意味着系统会在更短的时间周期内捕捉信号，一天可能开平好几次。低频次则倾向于更长周期的趋势，一天最多一两笔。
林深犹豫了一下，选择了“低”。
不是不能做高频，是他觉得没必要。刚开始跑实盘，先把模型跑通，验证逻辑是否正确，而不是追求交易次数。低频交易容错空间更大，一次信号对应的趋势更明显，不容易被市场噪音干扰。等模型稳定了，再慢慢提高频次也不迟。
他按下启动键。
屏幕上跳出一行字：“策略已启动，等待交易信号。”
林深靠在椅背上，盯着那行字。系统没有立刻开仓，它在等，等螺纹钢的5日均线上穿20日均线，等ADX大于25，等成交量确认。
机器不会急，也没有情绪，这是它比人强的地方。
王鸣端着咖啡走过来，瞥了一眼屏幕。“参数怎么设的？”
“5日上穿20日，ADX阈值25，成交量用20日均量的1.2倍确认。交易频次先设低，跑稳再说。”
王鸣点了点头。“中规中矩。先跑着，有问题再调。”
他端着咖啡回了自己的工位。林深盯着屏幕看了一会儿，没有交易信号。他关掉显示器，上楼回28楼。
上午的行情波澜不惊。螺纹钢在3250附近窄幅震荡，5日均线和20日均线纠缠在一起，ADX掉到了22以下，系统一直没有发出信号。林深每隔半小时登入服务器看一眼，每次都是“等待信号”四个字。
他不急。量化系统也不急。低频模式本来就不追求频繁开仓。
下午开盘时，林深登入服务器看了一眼。
系统已经在上午收盘前发出了开仓信号——螺纹钢5日均线上穿20日均线，ADX=28，成交量确认通过。开仓价3252元，一手多单，保证金3252元。
林深盯着屏幕看了几秒。开仓时间显示11:28，正是上午收盘前最后两分钟。
机器在最后时刻抢了进去，这是回测中常见的现象，策略在确认信号后立即执行，不等人。
他看了一眼，没有操作。机器已经执行了，他什么都不用做。
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