第139章 改进量化模型（1 / 2）
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周二上午，林深到公司后先打开了融券账户。
华达汽车和新科电器这两只票，从建仓到现在已经跌了一周。他翻出当初建仓时记的笔记——华达汽车营收下滑、毛利率萎缩、库存积压。新科电器受地产周期拖累、原材料涨价、需求疲软。每一条逻辑都在兑现。
他算了算浮盈。华达汽车从22块跌到了21块出头，跌幅5%；新科电器从15块跌到了13块5，跌幅10%多。两倍杠杆，加起来1600万市值，浮盈已经超过110万。
他靠在椅背上，盯着那两个数字看了一会儿。
110万。不算多，离他的目标还差很远
接着他把注意力放到期货方面。
关掉融券账户，打开期货行情软件。螺纹钢、铁矿石、原油、铜——这些品种的K线图他最近一直在看。
大宗商品的逻辑跟股票不一样，看的是供需、库存、宏观经济。
期货的保证金比例通常在10%左右，十倍杠杆。做对方向，一波10%的行情就能翻倍。当然，做错了也亏得快。
他拿起手机，搜了一下附近的期货公司营业部，然后走出了公司。
期货公司营业部不大，前台的小姑娘问明来意后，把他领到一间小会议室里。客户经理姓刘，三十出头，穿白衬衫，说话带着期货从业者特有的谨慎。
“林先生，您之前做过期货吗？”
“没有。但做过股票，融券也做过。”
刘经理从文件夹里抽出一份开户资料。“期货跟股票不太一样。保证金交易，十倍杠杆，T+0，双向交易——可以做多也可以做空。风险比股票大得多。”
“我知道。”林深说。
刘经理看了他一眼，点了点头，没有再多说。股票融券和期货，中间隔着一条河。这条河他见太多人游到一半就沉下去了。但他也学会了不在开户的时候劝客户。
填表、风险测评、知识测试、录像。一套流程走下来，不到一个小时。
刘经理把回执递给他，“通过之后会短信通知您。到时候银期签约完，就可以交易了。”
“谢谢。”
回到公司工位，他没有急着打开期货软件。先拉回量化模型上。
王鸣给他的那篇论文，他已经翻来覆去看了好几遍。双均线策略加ADX趋势过滤，再加成交量确认——回测的年化收益提到了19%出头，最大回撤控制在13%左右。这个数据在模拟盘上看着不错，但放到实盘里，他不确定。
他打开Python，把代码从头到尾又跑了一遍。
屏幕上慢慢刷出回测曲线。缓慢爬升，偶尔回撤，整体斜率不算陡，但很稳。年化收益19.2%，最大回撤13.1%，夏普比率1.42，胜率41.3%。
他盯着那行胜率看了很久。41.3%。十次交易，六次是错的。但赚的时候平均赚2.8%，亏的时候平均亏1.2%。盈亏比接近2.4倍。
这就是量化交易的底层逻辑——不需要每次都对，只需要对的时候赚得够多，错的时候亏得够少。
胜率重要，盈亏比更重要。
但人做不到。人会在连续错三次之后怀疑自己，会在该止损的时候犹豫，会在该加仓的时候手软。机器不会。
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