第134章 学习量化交易（1 / 2）
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周二上午，林深忙完手里的工作之后，在融券账户里建仓了两只之前看好的股票，然后就走出研究部，他坐电梯到了下一层。
27楼的走廊比28楼安静一些，灯光偏冷白，墙上挂着的是数据图表而非企业标语。量化部的门牌上写着——量化投资部。
他以前从未来过这边，研究部看的是财报、行业、公司基本面，量化部看的是数据、模型、算法交易。两个世界，同一个目标。
敲了敲门，一个戴黑框眼镜的年轻人开了门。
“找谁？”
“我是楼上研究部的，周总让我过来学习。”
年轻人上下打量了他一眼，侧身让开。“赵总在里边办公室，说你来了直接进去。”
量化部的格局和研究部完全不同。没有隔断工位，而是一排排电脑显示器，每台屏幕上都是密密麻麻的K线图和代码。
七八个人坐在屏幕前，有人盯着行情，有人在调试代码，有人在复盘历史的交易。
林深注意到，角落里的一个大屏幕上显示的是全市场股票的资金流向图，红红绿绿，密密麻麻。另一块屏幕上滚动着一串串他看不太懂的代码。
他们也是炒股的。只是下单的不是人，是程序。
穿过工位区，林深走到最里面的小隔间。量化部总监赵建设靠在椅背上，正盯着屏幕上的回测曲线，穿一件深蓝色的polo衫，看起来不像做量化的，更像一个退了休的中学老师。
“来了？坐。”赵建设指了指旁边的椅子，目光没离开屏幕。
林深坐下来，顺着他的目光看过去。
屏幕上是一条净值曲线，缓慢爬升，偶尔回撤，整体斜率不陡但很稳。曲线下方有几行数据：年化收益17%，最大回撤6%，夏普比率1.6，胜率47%。
“这是我们实盘跑了半年的中小盘量化选股策略。”
赵建设终于转过头，看了林深一眼，“老周说你数学不错，想学量化？”
“想了解一下你们是怎么做交易的。”
赵建设嘴角动了一下。“了解一下？行。小王，过来一下。”
刚才开门的那个年轻人快步走过来，二十七八岁，清华毕业的，来盛远两年了。
“你带林深转转，把我们的交易模式讲讲，我去开个会。”赵建设站起来，拿起桌上的保温杯，走了。
量化部安静了几秒。
王鸣看了林深一眼，伸出手。“王鸣。”
“林深。”
“我知道，深算那只票，我们部门之前讨论过好久。”王鸣的语气很平淡，不是恭维，是陈述事实。
“你们的策略是怎么跑起来的？”林深问。
王鸣拉了一把椅子过来，在电脑前坐下，点开一个文件夹。屏幕上弹出一排文件，文件名都是策略代码——alpha因子、动量策略、反转策略、多因子模型。
“我们的交易流程分三步。第一步，挖因子。找那些能预测股价涨跌的量化指标，比如过去一个月的涨幅、换手率、波动率、资金流向，把这些因子组合成一个打分模型。”
他点开一个策略文件，屏幕上密密麻麻全是代码和数据表格。
林深看不太懂具体的代码，但能看出逻辑框架，输入是几百个因子，输出是一个0到100的评分，评分高的股票买入，评分低的卖出或做空。
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