第203章 坚守策略（1 / 2）
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周六上午，林晨坐在书房里，面前摊着笔记本，上面写满了数据。
这是暴跌后的第一个交易日结束后的完整复盘。昨天市场的恐慌情绪已经充分反映在盘面上，今天港股和美股期货都没有继续大幅下挫的迹象，但A股下周一的开盘依然存在不确定性。
他的手机一直在响——不是投资系统的告警，而是微信群。
张磊把他拉进了一个叫T厂搞钱小分队的群，里面七八个人，都是组里对投资感兴趣的同事。群从昨晚开始就热闹得像过年：
今天跌成这样，要不要加仓？我上午割了，亏了两万。太惨了，要不要跑啊？我听说有人加了杠杆，直接爆仓了……
林晨看了一眼，没有回。他在群里只说过一句话：冷静，别做冲动决定。
张磊私信他：晨哥，你今天亏了多少？
不方便说。
你减仓了吗？
系统自动减的。
张磊发了一个的表情：我是不是该跑了？我那点定投的基金，今天直接亏了15%。
定投就别管了，跌的时候才是积累筹码的时候。
真的吗？我有点怕。
怕就对了。怕说明你在乎，在乎说明你用的是闲钱而不是赌资。继续定投，别看。
张磊回了个，然后就没再问了。
林晨放下手机，重新看向笔记本上的数据。
账户当前总资产：约168万。其中现金约75万，占比45%。A股持仓约50万，占30%。期权对冲头寸约43万。
这个仓位配置是他能接受的最保守状态。现金占比近一半，足以应对任何极端情况。A股持仓虽然浮亏，但都是经过系统筛选的优质标的，基本面没有问题。期权头寸则是对冲保险，市场继续下跌它能赚钱，市场反弹它的亏损有限。
他现在的策略很清晰：不追加，不减仓，维持当前仓位观察。
这是最难的操作——什么也不做。
人的本能是：跌了就想跑，涨了就想追。但量化交易的核心逻辑恰恰相反：止损要快，止盈要稳，最难的是在回撤期间管住手。
他想起两个月前，系统回撤了15%的时候，他也是这样坐在书房里，盯着屏幕上的绿色数字，心里像有什么东西在挠。那时候他差点手动加仓——因为回撤后的机会太诱人了。但他最终没有动，因为他知道，系统之所以设置那些止损线，就是为了防止人脑在情绪波动时做出错误判断。
事实证明了系统的正确——那次回撤后两周，市场反弹，账户不仅收回了失地，还创了新高。
这一次呢？他不知道市场什么时候会企稳，也不知道反弹的力度有多大。但他知道一件事：系统比他冷静。
他在笔记本上写下几行字：
回撤复盘要点：
止损执行及时，无迟疑，系统表现合格
期权对冲生效，减少损失约8万
当前仓位安全，现金占比45%，足以应对进一步下跌
下一步：维持低仓位观察，等待市场企稳
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