第21章 沉默的真相（2 / 2）
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这次他没有藏头露尾，因为他要钓鱼，给自己钓一张虎皮。
很快，先是贝莱德的全球投资委员会发来邮件，邀请他参加一场“非正式的交流会议”。
然后是摩根大通的电话，高盛的晚宴邀请，先锋领航的技术研讨函。
文艺复兴科技公司的CEO亲自飞到硅谷请他吃饭。
远在新加坡的淡马锡财团也派了一个副总裁过来洽谈“战略合作”。
杜哲跟每一家都谈了，最后选了贝莱德。
原因很简单，贝莱德的“阿拉丁”风控系统，是全球资管行业的底层基础设施。
几乎所有大型金融机构都在用这套系统做风险评估。
控制了阿拉丁，就等于成为全球金融体系的守门人。
经过多轮谈判和现场验证，杜哲以资金加技术入股的形式加入了贝莱德，持股10%，同时出任首席风险官（CRO），统筹全球风险管理，成为阿拉丁系统的核心负责人。
原来的阿拉丁系统风控准确率是50.1%。
杜哲接手后，提升到了55%。
这当然是故意放水的，以他背包里的电脑资料，做到90%以上轻而易举。
但55%已经是一个非常离谱的数据了，在量化交易领域，51%的胜率就能让一家基金傲视群雄，55%几乎意味着立于不败之地。
太高了会惹麻烦，恰到好处，才是最好的伪装。
至于是怎么做到的？简单，用答案出公式，杜哲有了来自未来的答案，再用阿拉丁系统反推近1
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360分钟的综合舆情与情报，查看哪些变量对数据反馈影响因子多，哪些情况下影响因子会变弱，哪些情况下影响因子会变强，每项影响因子都要经过长时间多轮持续比对。
然后再用贝莱德自己的超算，还有大量的股期汇等金融行业顶尖精英不断完善这套系统，最终实现了55%这个恐怖的概率。
而这套系统用来做量化交易更加恐怖，你还在研究行情走势的几秒钟里，不，应该说你刚有想判断行情走势念头的微秒之间，量化交易系统通过超算和近交易中心的网络，已经完成了几千甚至数万次的交易。
举个简单的例子，就说炒币吧，1000个账户同时入场，有的账户负责做多，有的账户负责做空。
有的账户负责现货，有的账户负责合约，每个账户都有固定的杠杆率，什么账户什么时候对冲都是设计好的。
然后量化交易系统会算出实时有多少高杠杆合约单，再评估做空还是做多更有利。
如果是做多，那么系统会先建合约单做多，然后再买大量现货让哪些高杠杆做空的合约单爆仓，那些单子爆仓后会释放到市场，推动多头走势更强。
这套系统他不贪，止盈点早就设置好了，永远不赚最后一块铜板。
如果监测到空头反击趋势，系统会在微秒之间启动专门做空的那批账户，反过来跟着空头做空。
合约单建仓完毕的同时，做多的那些账户就会平仓，推动做空大军的趋势，咬一口就撤，落袋为安，绝不停留，然后开始预判下一波行情和市场情绪。
我光说就要花1分多钟，而量化系统完成这些加起来不到1秒，多头也好，空头也好，在人脑还在犹豫的时候，量化交易系统已经完成了几轮针对性的多空双杀。
而这些，也仅仅是这套系统最浅薄的用法。
华尔街有句老话，如果你进入股市是为了投机而不是投资，那么唯一取胜之法，就是尽早抽身。
杜哲深度了解过这套系统后，都有点同情散户们了，你踏马拿命跟这种机构玩对赌？
PS：
牛顿因为炒股破产转行做了物理学家。
马克思炒股破产转行做了哲学家。
丘吉尔炒股破产转行做了首相
凯恩斯炒股破产转行做了经济学家。
散户有几个能比他们几人还聪明？
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