第220章 做空之王的自尊（1 / 2）
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纽约，第五大道，保尔森基金总部。
约翰保尔森站在巨大的环形屏幕前，双手习惯性地插在西裤口袋里，但肩膀的肌肉绷得很紧。
对於一个在次贷危机中赚了一百五十亿美元、早已实现財务乃至歷史地位双重自由的传奇人物来说，已经很少有什么盘面能让他感到紧张了。
但此刻，看著彭博终端上金融板块那一根根毫无道理、甚至带著几分疯狂的绿色阳线，保尔森的眼角微微抽动了一下。
高盛涨了百分之四。大摩涨了百分之十一。花旗、美林全在暴拉。
“老板，”
首席交易员快步走到他身后，声音里透著一丝慌乱。
“不是现货市场的主动买盘。期权盘口那边出事了。有人在集中砸盘二十多只大型和中型金融股的近期看跌期权（put）。”
对於这个级別的交易员，很精准的就能溯源到这波拉升的原因。
“量有多大”保尔森问。
“大到离谱。全是市价单，直接往买一上砸。”
交易员擦了擦额头的汗，“单子是从至少四五家不同的主经纪商（pb）通道同时涌出来的，而且完全不在意滑点。做市商的对冲引擎被强行触发了，正在现货市场疯狂买入股票平抑delta敞口。这波逼空反弹是被人造出来的！”
保尔森没有立刻说话。
在整个华尔街，能同时调动多条通道、在几十只標的上瞬间倾泻如此巨量权利金的人，一只手就能数得过来。
更准確一点的说，现在在平仓的除了高盛、大摩、花旗之类的常见標的的期权以外，还包含了各种主流空头之前没有关注过的標的——譬如摩根大通，还有那些保险公司和中小银行。它们在雷曼倒闭前一周大规模建仓，保尔森还在前几天復盘过这波操作，並意识到远星是在赚波动率的钱。
而在今天这个时间节点上，有能力把这些期权拋出来的基金，就毫无疑问了。
“是远星。”
保尔森低声吐出这个名字，“ncewalker。”
当这个名字出现在脑海里时，保尔森有一种突然窜上背脊的寒意和极度的困惑。
walker在离场。
那个在贝尔斯登一战成名、在原油140美元时精准逃顶、连雷曼的破產都预判得一丝不差的年轻死神，居然在这个本该是做空者狂欢的早晨，极其粗暴、寧可承担巨额滑点也要疯狂结帐。
为什么
保尔森的目光迅速扫过自己桌上的持仓报告。
儘管次贷的利润大头早已经落袋，但他麾下的几只基金目前依然捏著大量的英美金融股空头仓位——既有融券做空，也有海量的期权。
如果在这场做空的盛宴里，连ncewalker这个最嗜血的掠食者都迫不及待地跳车了，这意味著什么
保尔森感到喉咙有些发乾。
难道財政部和美联储昨晚弄出来的那点子修修补补的措施，真的能把这个千疮百孔的系统兜住还是说他们在酝酿一个更大的计划，但是我不知道
保尔森在心里反覆质问自己。walker是不是看到了什么我没看到的东西
在这个金融市场里，不怕对手有多强，最怕的是当你以为大家都在顺流而下时，那个眼睛最毒的人突然调头往岸上跑。
“老板，你看花旗（c）这边，情况有点诡异。”
交易员敲击键盘，將花旗的合约链单独切了出来，打断了保尔森的自我怀疑。
保尔森皱著眉看向屏幕。
“在所有的標的里，远星砸的都是近两个月到期的期权，哪怕是用市价砸，好歹算是规避短期反弹的合理止盈。”
交易员指著数据差异说道，“但在花旗这个標的上，有另一股资金挤进来了。他把花旗十二月、明年一月甚至更远的远期避险底仓（leaps），全都当成废纸一样按市价砸进了买盘。”
保尔森眯起眼睛，盯著那暴跌的隱含波动率。
“这不是walker的单子。”
保尔森冷冷地下了判断，“walker不会干这么蠢的事。哪怕他看好政府救市，远期合约的时间价值也没有耗尽。把明年的避险门票也贴地甩卖，在数学上绝对是亏本的。”
“那这是谁在砸”交易员问，“而且砸得比远星还要坚决，简直是排队抢著跳楼。”
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